A diós zserbó tésztájához tejet meglangyosítjuk és összekeverjük egy kevés cukorral, majd belemorzsoljuk az élesztőt és felfuttajuk.
A lisztet a margarinnal összemorzsoljuk, majd hozzáadjuk a sót, a cukrot, a vaníliás cukrot, a sütőport, a tojást és a felfuttatott élesztőt. Ezután gyors mozdulatokkal összegyúrjuk, majd a tésztát három részre elosztjuk.
A darált diót a cukorral, és a vaníliás cukorral összekeverjük.
Egy gáztepsit kibélelünk sütőpapírral (vagy kizsírozzuk és vékonyan meghintjük liszttel), majd az egyik tésztát tepsi méretűre nyújtjuk, és belehelyezzük a tepsibe.
Ezután rákenjük a lekvár felét, majd megszórjuk a diós-cukros keverék felével.
Ezután kinyújtjuk a második tésztalapot is, és a töltelékre helyezzük. Ezt a lapot megkenjük a maradék lekvárral, majd megszórjuk a maradék diós-cukros keverékkel.
Végül a harmadik tésztát is kinyújtjuk, és a töltelék tetejére helyezzük. Szobahőmérsékleten kb. 1 órán át pihentetjük, majd villával több helyen megszurkáljuk óvatosan, és vékonyan lekenjük a tejjel.
180 fokra előmelegített sütőbe helyezzük, és addig sütjük, amíg a teteje szép pirosra sül (kb. 30 perc). A sütőből kivéve, hagyjuk a zserbót a tepsiben teljesen kihűlni.
Közben a porcukrot simára keverjük a kakaóval, az olvasztott vajjal, és az apránként hozzáadott forró vízzel (a vizet kanalanként adagoljuk hozzá, hogy egy sűrűbb, de még könnyen kenhető masszát kapjunk).
A kakaós masszát a teljesen kihűlt tészta tetejére öntjük, majd egyenletesen elsimítjuk. Ezután hagyjuk hogy teljesen megdermedjen, majd ízlés szerint szeleteljük fel.