A diós bejgli tésztájához a langyos tejben feloldjuk a porcukrot, majd az élesztőt felfuttatjuk benne. A lisztet tálba szitáljuk, a vajat felolvasztjuk. A liszthez először az élesztős tejet és a tojássárgákat keverjük hozzá, majd a vajat és a sót, illetve a reszelt citromhéjat. A tésztát jól összedolgozzuk: viszonylag kemény, rugalmas tésztát kell kapnunk. Meleg helyen pihentetjük, ameddig elkészítjük a töltelékeket.
A darált diót külön tálba rakjuk, és összekeverjük a cukorral, a vaníliás cukorral és a tejjel. Ha szeretjük, keverhetünk közé mazsolát és reszelt citromhéjat is.
A tésztát 2 részre osztjuk, és gáztepsi méretű téglalapokat nyújtunk belőle. A tölteléket kb. 1 cm vastagságban eloszlatjuk a tészta teljes felületén, majd óvatosan feltekerjük.
A rudakat sütőpapírral kibélelt tepsibe tesszük, húsvillával meglyuggatjuk őket, majd megkenjük tojássárgájával a tetejét. Másfél órát pihenni hagyjuk, majd újra lekenjük, ezúttal a tojásfehérjével, és 180 fokos sütőben aranybarnána kb. 45 perc alatt készre sütjük.